Tendencia Semanal: Bajista.
domingo, 11 de mayo de 2008
2008/19
Publicado por Ansiesmo en 5/11/2008 12:08:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Diario
martes, 29 de abril de 2008
2008/18
Tendencia Semanal: Bajista. Sistema seguidor de tendencia fuera de mercado. El indicador de tendencia semanal ha roto un canal-resistencia importante, pero mantiene las expectativas bajistas.
Tendencia Diaria: Alcista. Perfectamente definida y sin ambiguedades.
Diario:
Día 29/04/08 - Se ha generado a fin de día la señal DR + D en los indicadores. La no generación de la variante R en uno de los indicadores puede dar lugar a una pérdida de fuerza en la serie, pero eso no impide la formación de la figura. El precio confirmaría la señal mediante la formación de la Variante R sobre los 13565-13600, rango en donde también se daría por confirmado el apoyo I3.
Día 30/04/08 - Confirmada la señal. Entrada 13605. Stop perdidas 13524-13478. Stop de Trading a fin de día 13588. No hay señales.
Día 01/05/08 - No hay mercado. Se mantiene el stop de Trading.
Día 02/05/08 - Stop de Trading a fin de día 13990. De nuevo se ha formado señal bajista en los 14150 por D + LP + R, la cual no tiene posibilidad de Trading por alcanzar el objetivo I5 el mismo día de la señal. Este tipo de señales suele ser razón más que suficiente para cerrar la operación abierta el día 30.
Comentario de mercado: El entorno triangular contractivo ha sido roto al alza con fuerza y hueco de mercado. La gente que suele utilizar el enfoque técnico, o incluso el de Ondas de Elliot, suelen establecer como objetivo de este tipo de figura, la longitud de la onda más larga del triángulo. Digamos 14450-14500. Nuevamente el día 30 tuvimos un apoyo sobre la media de 30 sesiones, tal y como sucedió la semana pasada, y que mantiene el movimiento alcista.
Advertencia: Las opiniones mostradas en los artículos de este blog, no suponen ninguna recomendación de trading o especulación, solo son mostradas como ejemplos, con carácter educativo.
Publicado por Ansiesmo en 4/29/2008 10:38:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Diario
domingo, 27 de abril de 2008
2008/17
Sistema seguidor de tendencia fuera de mercado. El indicador de tendencia semanal mantiene su visión bajista y de momento no hay perspectivas de cambio.
Tendencia Diaria: Alcista con reservas. Los dos indicadores que definen la tendencia se mantienen por encima de sus respectivas lineas de 0, pero no claramente. Se mantienen las dudas, aunque objetivamente hemos de decir que la tendencia diaria es alcista.
Precio: Señal Desfase + Apoyo Alcista el dia 24 confirmando la señal producida por el indicador de amplitud 2 dias antes. Coincidencia en el mismo dia con un Pullback alcista a la linea de Desfase bajista de largo plazo. Rango de Tendencia Bajista todavía sin traspasar.
Indicadores de Amplitud: No hay claridad en el indicador, mostrando las diferencias existentes entre los componentes del mercado. El dia 22 se produjo la señal de trading Desfase + Apoyo Alcista en el indicador que de momento mantiene sus expectativas.
Comentario de mercado: Me llama la atención el entorno triangular contractivo que se ha formado en el precio. Los seguidores de Elliot suelen decir que un triangulo precede al ultimo movimiento en la direccion previa a este.
Publicado por Ansiesmo en 4/27/2008 04:41:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Diario
sábado, 5 de abril de 2008
www.ansiesmo.elnuevoparquet.com
A partir de la fecha publicaré en http://www.ansiesmo.elnuevoparquet.com/.
http://www.ansiesmo.blogspot.com/ seguirá publicando en misma esta página con nuevas ideas relacionadas con la bolsa. (o al menos eso espero)
Publicado por Ansiesmo en 4/05/2008 10:34:00 a. m. 0 comentarios
miércoles, 2 de abril de 2008
A contracorriente.
Publicado por Ansiesmo en 4/02/2008 09:09:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
sábado, 29 de marzo de 2008
Posible cambio en la direccion del movimiento.
Indicadores semanales actualizados.
Publicado por Ansiesmo en 3/29/2008 08:04:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
miércoles, 26 de marzo de 2008
Posible cambio de Tendencia diaria
Publicado por Ansiesmo en 3/26/2008 10:04:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
martes, 18 de marzo de 2008
La formula de Kelly. Aproximación.
La fórmula de Kelly es la siguiente:
Kelly = ((WP * WL) - (1 - WP)) / WL
Donde,
WP es el % de operaciones ganadoras o porcentaje de aciertos.
WL es el ratio ganancia/perdida.
Publicado por Ansiesmo en 3/18/2008 09:55:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Gestión de Capital
miércoles, 12 de marzo de 2008
La señal bajista persiste.
Publicado por Ansiesmo en 3/12/2008 10:55:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
martes, 11 de marzo de 2008
Lo siento pero...
La figura al alza que comentábamos el domingo pasado quedó confirmada en el día de hoy en los 12789 puntos y a la vista de la figura formada hoy, quedará cerrada la posición, mañana en la apertura.
Publicado por Ansiesmo en 3/11/2008 09:45:00 p. m. 3 comentarios
Etiquetas: Analisis
domingo, 9 de marzo de 2008
Tendencia diaria en formación.
Advertencia: Las opiniones mostradas en los artículos de este blog, no suponen ninguna recomendación de trading o especulación, solo son mostradas como ejemplos, con carácter educativo.
Publicado por Ansiesmo en 3/09/2008 10:08:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
sábado, 8 de marzo de 2008
Las comisiones en los sistemas diarios.
Publicado por Ansiesmo en 3/08/2008 09:39:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Articulos Sistemas
martes, 4 de marzo de 2008
Posible figura de vuelta.
Publicado por Ansiesmo en 3/04/2008 09:04:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
domingo, 2 de marzo de 2008
Punto crítico.
Publicado por Ansiesmo en 3/02/2008 07:00:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Situación Semanal Ibex35
viernes, 29 de febrero de 2008
Parece que se inicia un tramo a la baja.
Publicado por Ansiesmo en 2/29/2008 09:49:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
martes, 26 de febrero de 2008
Casi se activa.
El precio manda, y de momento es al alza. Pero algunos indicadores de máximos y mínimos muestran algunas divergencias. Si la tendencia diaria cambia a alcista, las señales llegaran, seguro. Solo hay que tener paciencia.
Publicado por Ansiesmo en 2/26/2008 10:05:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Patrones
viernes, 22 de febrero de 2008
3 en raya.
No dejará nunca de sorprenderme la importancia del numero 3. ¿ Acertará esta vez ? Estadisticamente la probabilidad es alta.
Publicado por Ansiesmo en 2/22/2008 04:26:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Patrones
jueves, 21 de febrero de 2008
Distribución Normal y Probabilidad.
Una medida de posición es aquel valor que se calcula para un grupo de datos y que se utiliza para describirlo de alguna manera o para destacar un valor típico dentro de un conjunto de datos. Entre las medidas de posición más empleadas encontramos por ejemplo la media aritmética, la mediana y la moda.
Una medida de variabilidad es aquel valor que se ocupa de describir la variabilidad (cambio) y su magnitud entre un conjunto de valores. Entre las más importantes destacan la desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de Pearson entre otras.
Una de las distribuciones teóricas más utilizada, es la distribución Normal o distribución Gaussiana. Esto es debido a la frecuencia con que algunos procesos habituales siguen de manera aproximada esta distribución. Esta familia de distribuciones con una forma común, están diferenciadas por su media y su varianza. La desviación estándar y la varianza están relacionadas entre si, de manera que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La Distribución Normal Estándar se corresponde a una distribución con media de 0 y varianza de 1 (N(0,1)).
La desviación estándar es la medida de dispersión más importante, ya que se utiliza en muchos de los cálculos estadísticos habituales. Si consideramos que todo el conjunto de datos con los que trabajamos, pertenece a una distribución de frecuencias considerada como Normal (curva de frecuencias simétrica y mesokurtica, ni plana ni puntiaguda), entonces sabemos que el 68% de las mediciones se encuentran a no más de una desviación estándar de la media, y que aprox. el 95% de las mediciones se encuentra a no más de dos desviaciones estándar de la media.
La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros media y desviación estándar. La media indica la posición de la campana, y la desviación estándar el grado de apuntamiento de la curva. A mayor desviación estándar, más dispersión de datos en torno a la media y más plana la curva. Con un valor más pequeño tenemos gran probabilidad de obtener datos más cercanos a la media de la distribución.
A partir de cualquier variable X que siga una distribución normal N(media, desv), se puede obtener una característica Z, que permite obtener y resolver preguntas de probabilidad acerca del comportamiento de variables que sigan aproximadamente este tipo de distribución.
Z = (X – Media) / Desv
Esta propiedad es importante, ya que para una distribución N(0,1), existen tablas que nos permiten de manera fácil obtener la probabilidad de observar un dato menor o igual a un cierto valor Z.
Pongamos un ejemplo,
Imaginemos que los retornos anuales de un mercado cualquiera durante los últimos 25 años sigue una distribución aproximadamente Normal, con una media anual del 10% y una desviación estándar del 7%. ¿ Cuál es la probabilidad de que un año obtenido al azar tenga un retorno superior al 15% ?
N(10,7) X=15
Si la distribución fuera la de una Normal Estándar podríamos utilizar la tabla inferior, que calcula la probabilidad que nos interesa.
Aplicando la fórmula:
Mirando en las tablas
P(Z=0,714) = 0,7611
El área total bajo la curva es 1. Por lo tanto la probabilidad de que un año podemos alcanzar un retorno superior al 15% es de 1-0,7611= 0,2389. Es decir aprox. 23,89%.
De la misma manera podemos obtener la probabilidad de obtener retornos anuales entre el 5% y el 15%.
Utilizando las tablas y la propiedad de que la curva es simétrica, tenemos que la probabilidad de obtener un retorno entre el 5% y el 15% es de 0,7611 – 0,2389 = 0,5222. Aprox 52,22%
Otra medida interesante es el Coeficiente de Variación, que nos indica la magnitud relativa de la desviación estándar respecto a la media de la distribución.
CV = Desv / Media
Por ejemplo, ¿ que diferencia de variabilidad tenemos entre 2 acciones, en las cuales el precio promedio de cierre en el mercado de valores durante 1 año, fue para la acción A de 15 euros con desviación estándar de 5 euros, y para la acción B de 5 euros con desviación estándar de 3 euros ?
Haciendo una comparación absoluta, la acción A resultó tener una mayor variabilidad debido a que tiene una desviación estándar mayor, pero con respecto a los precios, debemos calcular el coeficiente de variación:
CV(A) = 5/15 = 0,333
Concluimos que el precio de la acción B fue casi 2 veces más variable, respecto al precio promedio de cada una de ellas.
Publicado por Ansiesmo en 2/21/2008 10:26:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Estadística
domingo, 17 de febrero de 2008
Puede producirse nuevo movimiento a la baja.
Publicado por Ansiesmo en 2/17/2008 09:48:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
miércoles, 13 de febrero de 2008
Modelo Riesgo en %.
Cada vez que realizamos una operación, deberíamos definir el punto en el cual abandonaremos la posición para preservar nuestro capital. Para ello deberíamos definir un tamaño para esa posición que fuera proporcional al total del capital que disponemos para operar. La idea sería controlar el tamaño de la posición en función del riesgo. La mejor manera de verlo es con un ejemplo:
Imaginemos que disponemos de un capital de 20.000 euros y que vamos a definir un % de capital que estamos dispuestos a arriesgar en cada operación, por ejemplo el 2%.
20000 * 2% = 400 euros. Este será nuestro riesgo máximo por operación en función de nuestro capital.
Con estos datos sabemos que como máximo y según hemos cuantificado con nuestro modelo de Gestión de Capital podemos perder 400 euros por operación.
Imaginemos que tenemos montado un sistema con un stop de pérdidas en el 6%. Es decir una vez que nuestro activo llega al 6% de pérdida, ejecutamos el stop de seguridad, y es el riesgo máximo que definimos en nuestro sistema por operación.
¿ Cuantos acciones deberiamos comprar de un activo (acción) que está cotizando por ejemplo a 15 euros, manteniendo el criterio de que no podemos perder más del 2% de nuestro capital por operacion, operando con un stock de seguridad del 6% ?
15 euros * 6% = 14,10. Sería un riesgo de 0,9 euros por acción. (15-14,10)
Publicado por Ansiesmo en 2/13/2008 09:31:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Gestión de Capital
sábado, 9 de febrero de 2008
Y ahora que ?
Publicado por Ansiesmo en 2/09/2008 04:41:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
jueves, 7 de febrero de 2008
Volatilidad.
Ultimamente parece que todo el mundo la nombra. Pues nada, vamos a añadir nuestra versión del tema. Habitualmente decimos que la volatilidad crece cuando el mercado cae (incertidumbre y riesgo, nerviosismo), y que las volatilidades se mantienen más bien bajas cuando estamos en un mercado alcista, como regla general, aunque no tiene porque ser siempre así.
Publicado por Ansiesmo en 2/07/2008 05:50:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Artículos
martes, 5 de febrero de 2008
Pues si que ha funcionado....
- ¿ Donde colocamos el punto de salida ? Pero ¿ como ? Entramos en una posición, y no tenemos ni idea de donde salimos y bajo que condiciones !!
- ¿ Y con cuanto peso hemos entrado ? ¿ Pero es que el tamaño de la posición importa ?
- ¿ Nuestro Stop de Seguridad esta definido respecto a nuestros objetivos ?
- ¿ Estamos preparados para ver como la posición se vuelve en nuestra contra ?
- ¿ Sabemos cuando vence nuestro contrato de futuros ?
- Si utilizamos plataformas de trading por ordenador ¿ Estamos preparados, por ejemplo, ante una eventual falta de suministro eléctrico ?
- ¿ Como es posible que entremos en una posición sin tener ni idea de cual es el siguiente paso ?
- .
- ..
- Esperar a la formación de una linea de Tendencia bajista y salirnos en cuanto la cruce al alza.
- Actuar tras la superación de algún nivel Fibonacci relevante.
- Tras la superación de alguna media importante
- ..
- ...
Hace un rato leia uno de mis blogs favoritos, y realmente me gusta porque en este blog, las cosas se dicen claramente. Es muy triste ver como se esconden ciertas cosas. Da que pensar y te obliga a reflexionar.
Advertencia: Las opiniones mostradas en los artículos de este blog, no suponen ninguna recomendación de trading o especulación, solo son mostradas como ejemplos, con carácter educativo.
Publicado por Ansiesmo en 2/05/2008 06:56:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Artículos
lunes, 4 de febrero de 2008
Datos para el oscilador.
La semana pasada mostrábamos un oscilador de momento.
Publicado por Ansiesmo en 2/04/2008 10:47:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Articulos Sistemas
Indicador Amplitud.
Publicado por Ansiesmo en 2/04/2008 10:00:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Indicadores Actualizados
domingo, 3 de febrero de 2008
Construir un oscilador de momento.
El momento del mercado puede ser medido en términos de aceleración y desaceleración. Esto lo podemos conseguir comparando estos términos con los precios actuales y los precios del pasado, durante un intervalo de tiempo.
i) Construcción de un diferencial de precio. Es decir, el precio a cierre de hoy, menos el precio a cierre de hace 5 dias. (O5)
iii) Construcción de un diferencial de 10 dias respecto al acumulado anterior (Oa). Es decir, Oa de hoy menos Oa de 10 dias atrás. (O10).
¿ Como podríamos utilizar el gráfico ?
- La señal que nos podría marcar el inicio del trading, podría ser la rotura de una linea de tendencia en el precio, que coincidiera con la debilidad marcada por el oscilador.
- Los cruces del oscilador con la linea de 0, podrían marcar confirmación de trading.
- Las roturas de lineas de tendencia del oscilador son bastante efectivas.
- Para actuar es ideal tener perfectamente definida la tendencia de medio-largo plazo.
- Como ya hemos recordado en otras ocasiones, es básico la utilización de un stop de seguridad, para poder tener éxito en nuestra empresa.
¿ Que mejoras que podríamos hacer ?
- Aplicación a datos semanales. El oscilador en si mismo no sirve como señal automática de trading, pero si que suele dar buenas señales de debilidad del movimiento (falta de direccionalidad, pérdida de momento) cuando se alcanzan máximos de mercado, o cuando se alcanzan minimos de mercado.
- Cambiar el número de días para su cálculo para adaptarlo al periodo de tiempo a estudiar.
- Experimentar con el oscilador. Si pensamos en su construcción, podríamos realizar algunos cambios que mejorarían notablemente las señales.
Advertencia: Las opiniones mostradas en los artículos de este blog, no suponen ninguna recomendación de trading o especulación, solo son mostradas como ejemplos, con carácter educativo.
Publicado por Ansiesmo en 2/03/2008 10:44:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Articulos Sistemas
viernes, 1 de febrero de 2008
Indicador Tendencia Semanal.
30/03/2008
Detalle Indicador.
Publicado por Ansiesmo en 2/01/2008 10:10:00 p. m. 1 comentarios
Etiquetas: Indicadores Actualizados
jueves, 31 de enero de 2008
Ideas para el Trading con medias.
- Durante una fase alcista, las correcciones tienden a parar en una media significativa o cerca de esta. Por ejemplo la media de 30 o de 200 sesiones.
- Durante una fase bajista, los rallies alcistas tienden a parar en una media relevante o cerca de esta.
- Después de la penetración de una media, suele haber una corrección hacia la media traspasada. Este hecho ocurre frecuentemente.
- Las acciones y el mercad0 suelen moverse por encima o por debajo de sus medias, por lo que deberemos vigilar cuando esta desviación o movimiento alcanza ciertos limites. Por ejemplo, la media de 30 sesiones del Dow Jones Industriales rara vez se desvía hacia arriba o hacia abajo de la media de 200 sesiones más de 100 puntos (recordemos que fue escrito en la década de los 70). Una acción parece que puede demostrar ciertas probabilidades de distancia o desviación. Cuando esta desviación es excedida, hay cierta probabilidad de alguna corrección o consolidación. El estudio del historial de la acción suele revelar algún patrón.
- La penetración al alza de una media ascendente, es una señal muy alcista.
- La penetración a la baja de una media descendente, es una señal muy bajista.
- Hemos de comprar acciones que se han mantenido por encima de sus medias, tan pronto como veamos que han completado sus correcciones.
- Entrar en corto solo en aquellas acciones que se han mantenido por debajo de sus medias, tan pronto como veamos que sus rallies correctivos al alza se terminan.
Habitualmente las medias suelen actuar de niveles de soporte o resistencia, pero, ¿ la compra y la venta de señales generadas por la penetración del precio en las medias, funciona ? En mercados con fuerte tendencia, "Si", pero en mercados laterales o con rango definido, "No".
Publicado por Ansiesmo en 1/31/2008 10:16:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Artículos
miércoles, 30 de enero de 2008
Indicador Sobrecompra-Sobreventa.
Detalle Indicador
Advertencia: Las opiniones mostradas en los artículos de este blog, no suponen ninguna recomendación de trading o especulación, solo son mostradas como ejemplos, con carácter educativo.
Publicado por Ansiesmo en 1/30/2008 10:09:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Indicadores Actualizados
lunes, 28 de enero de 2008
El indicador Indice Haurlan.
- Corto plazo: Media exponencial de 3 días sobre la diferencia del numero de valores que suben y el numero de valores que bajan.
- Medio plazo: Media exponencial de 20 días de la misma diferencia anterior.
- Largo plazo: Media exponencial de 200 días también sobre la diferencia del numero de valores que suben y el numero de valores que bajan.
A continuación se muestra su utilidad junto a un gráfico de precio del Ibex35.
Publicado por Ansiesmo en 1/28/2008 09:22:00 p. m. 2 comentarios
Etiquetas: Indicadores
sábado, 26 de enero de 2008
Rebote, rebote, rebote.
Publicado por Ansiesmo en 1/26/2008 05:58:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Analisis
martes, 22 de enero de 2008
El tamaño del Stop de Protección.
Básicamente, los stops ajustados nos permitirán perder menos dinero cuando abortemos una operación, y asimismo podrá aumentar, según el tipo de sistema, la oportunidad de capturar un gran movimiento. Por el contrario probablemente bajará la fiabilidad del sistema y tendremos que hacer muchas más operaciones para generar beneficios. Al generar mayor numero de operaciones, los costes por transacción también aumentarán, y si resulta que el tamaño de posición utilizado en cada operación es pequeño, entonces el coste de cada transacción será muy elevado proporcionalmente al total de cada operación. Y,...., psicológicamente, ¿ estaremos preparados para tener una racha seguida de pérdidas, aunque estas pérdidas sean pequeñas ? ¿ Cual será el máximo de pérdidas seguidas que seremos capaces de tolerar ?
El tamaño del stop ha de estar de acuerdo al tipo de estrategia utilizada. Es decir, hemos ser capaces de diseñar un tamaño de stop que tenga la capacidad de ir sincronizado con el tipo de sistema utilizado. Ha de tener sentido para nosotros, y debe respetar nuestros objetivos y nuestra forma de ser.
Seguidamente muestran las diferencias existentes entre 2 sistemas totalmente iguales, a los cuales se les aplica el mismo sistema de salida, pero de tamaño diferente. Es decir, por ejemplo una estrategia sencilla, 2 sistemas seguidores de tendencia con las mismos tipos de filtro, misma entrada y misma salida, pero con la diferencia de que el primero cierra posiciones con una pérdida por ejemplo del 5% a cierre, y el segundo cierra las posiciones con una pérdida del 10% a cierre diario. La entrada se activa por una combinación de 3 medias simples (21,34 y 200), la salida con beneficios o pérdidas ajustadas con una simple rotura de canal de mínimos diario, y el stop de pérdidas situado en el 5% y en el 10%. También hemos tenido en cuenta la aplicación de un 0,5% por costes de transacción y deslizamientos.
A continuación se detallan los resultados de las 2 estrategias aplicadas a un grupo de valores del mercado continuo español escogidos aleatoriamente, empezando en Enero 1999 y hasta Junio del 2007, teniendo en cuenta de que no se aplica ninguna gestión de capital, que evidentemente dejaría los resultados con una cara más amable.
Quizás el número de operaciones de esta estrategia esté justo en la frontera para ser estadísticamente relevantes, pero para mostrar la diferencia entre 2 sistemas con diferentes tamaños de stops creo que serán suficientes. Los resultados se presentan en tanto por ciento (%), junto con el histograma de cada estrategia, y salvo error en la base de datos quedan como sigue:
El análisis de datos de Excel nos es de gran utilidad para presentar los resultados.
Una vez revisados los datos y sin entrar a valorar las bondades de cada sistema (no es el objeto de este articulo), hay varias cosas que llaman la atención, pero solo entraremos a valorar aquello que es el objeto de este artículo. La estrategia por Stop del 10% presenta mejores resultados globales (esta última afirmación también sería discutible), aunque esconde alguna sorpresa:
- La media por operación es mejor.
- Aumenta la fiabilidad en el sistema. (más operaciones positivas).
- Disminuye el número de operaciones. (Disminuyen los costes por transacción y coste por deslizamientos).
- Disminuye el número de operaciones negativas consecutivas.
- Por contra aumenta el DD. Un 43% frente a un 36% en la estrategia con salida 5%. Para mi gusto muy elevado, y a ver quien soporta estos porcentajes. A veces no se puede tener todo.
- Se reduce el ratio ganancia-pérdida.
- También se reduce la expectativa matemática (relación entre el porcentaje de aciertos y el ratio ganancia-perdida) que genera el sistema.
Básicamente, se confirman algunas de los datos comentados en la primera parte de este artículo.
Como resumen, solo deberíamos decir, que antes de poner en el mercado cualquier sistema, hemos de analizar cuidadosamente, todos los datos que manejamos. Es de suma importancia, verificar el tamaño del Stop de pérdidas, y ajustarlo a nuestra personalidad y a nuestro sistema de trading, y por supuesto intentar entender la lógica que existe detrás de cada parámetro que aplicamos al sistema.
Publicado por Ansiesmo en 1/22/2008 09:49:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Articulos Sistemas
domingo, 20 de enero de 2008
Medir la tendencia de medio-largo plazo.
- El que manda es el precio independientemente de que el mercado esté muy sobrevendido. Las condiciones de extrema sobreventa pueden alargarse y ser todavía más fuertes.
- Las posiciones largas o compradas has de gestionarse con cuidado ya que frecuentemente en un mercado bajista, una situacion de sobrecompra, puede convertirse rápidamente en un pequeño techo de mercado.
Las señales empiezan a ser muchas y contundentes.
Una puntualización: Las palabras corto, medio y largo plazo, puede tener un significado diferente para cada persona según el horizonte temporal de trabajo que utilice.
Advertencia: Las opiniones mostradas en los artículos de este blog, no suponen ninguna recomendación de trading o especulación, solo son mostradas como ejemplos, con carácter educativo.
Publicado por Ansiesmo en 1/20/2008 10:29:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Artículos
sábado, 19 de enero de 2008
Unas palabras....
Unas palabras para pensar ....
para simplificar mi vida
elaboré un plan tan complejo
que el primer paso para cumplirlo
fue abandonarlo
no me interesa lo que miras
cuando abres los ojos
quiero saber lo que ves
cuando los tienes cerrados
Ferrán Fernandez
Publicado por Ansiesmo en 1/19/2008 01:03:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Unas palabras...
jueves, 17 de enero de 2008
Un sistema simple.
Haciendo un poco de zapping por Internet me he encontrado este vídeo. Quisiera hacer notar, que tampoco es tan fácil como lo muestran algunos analistas, aunque no es menos cierto que a veces nos complicamos la vida. En el vídeo se muestra un analista dando clases de bolsa en televisión. Da una pequeña explicación de como y cuando estar dentro o fuera del mercado (Ibex35), utilizando un indicador de medias como el Macd semanal. Realmente, las cosas no son tan sencillas como las pinta, pero tampoco se necesita mucho más para empezar. A veces una pequeña idea puede servir de punto de partida, y bien trabajada, puede dar excelentes resultados si no somos demasiado exigentes, definimos objetivos realistas, y utilizamos un criterio sencillo y claro.
Publicado por Ansiesmo en 1/17/2008 09:55:00 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Artículos